Görög Betűk

• Delta

  A delta a legnépszerűbb görög betű, mely megmutatja, hogy mennyit fog változni az opció értéke (opció prémium) a mögöttes termék 1 pontos elmozdulása esetén. A delta ezért az opció árának első deriváltja és értékét százalékosan kell értelmezni.

  Tovább »

• RHO

  A görögök közül a rho azt mutatja, hogy miként változik az opciós prémium a jegybanki alapkamat 1%-os változásával (devizapárok esetében a keresztdeviza kamatkörnyezetét vizsgálva). Pozitív értéke esetén a befektető a keresztdeviza kamatának emelkedésére számít, negatív érték esetén pedig kamatvágásra.

  Tovább »

• Vega

  A vega együttható azt mutatja meg, hogy, mekkora változást idéz elő az opció árában ha a mögöttes eszköz volatilitása 1%-ot változik .

  Tovább »

• Gamma

  A gamma megmutatja, hogy a mögöttes eszköz 1 pontos elmozdulása esetén mennyit változik az opció deltája, ezért a gamma az opció árának második deriváltja.

  Tovább »

• Theta

  A théta az a hányados mely megmutatja, hogy mennyit fog változni az opció ára (prémium), ha az idő egy egységet mozdul el (az Option Trader platformon ez egy nap). A vételi (long) opciók esetében a théta negatív, mivel az idő múlásával csökken a prémium összege, short opciók esetében pedig pozitív, mivel a kiíró egyre kevesebb ideig van kitéve kockázatnak.

  Tovább »